시스템 트레이딩 승률, 손익비

승률 ,손익비

시스템 트레이딩에서 손익비

매매대상의 매매 결과, 수익이 난것을 승, 손실이 난것을 패 라고 한다.

해당 매매의 시세 차익이 수익액 혹은 손실액 이라고한다.

매매방식이 손매매든 시스템 트레이딩이든 실전 매매 데이터로 승률, 손익비 계산이 가능하다.

보통 시스템 트레이딩에선 실 매매 전략개발과정중 백 데이터 기반으로 매매전략의 승률, 손익비 계산을 한다.

손익비

평균 수익 / 평균 손실

승률, 손익비 활용

1. TP 지수, 매매 성능지수

2. 투자 원금 대비 매번 계약수 결정 기준(켈리 기준)

켈리 기준 : 본인 매매 전략의 승률과 손익비에 따라 최적의 배팅 비율이 산출되며,

최고의 누적수익이 가능한 기준.

기준비율이하로 운용하면 수익이 작아지고 기준 비율 초과 배팅하면 조기 파산위험이 증가한다.

출처: https://igotit.tistory.com/1525